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今回は前回の続きで

ないせん・スーの資金管理その２です。


資金管理をＥＸＣＥＬで組み込むときに考えたことは
次の三つです

■このポジをとるべきか否か？
　　（この指示は信頼できるのか？）

■指示された通貨ペアは今の資金量から見て
何枚取れるのか？

■今の資金量では全通貨ペアで
何枚までポジを持つことが許されるのか

この三段階で考えました。



今回はこの2番目です。


■指示された通貨ペアは今の資金量から見て
何枚取れるのか？

１．負けたときの損失額

この考えの元になるのは、負けたときの損失額です。
資金量の何％まで許されるか？

諸々の本によると０．５％らしいです（汗）

こんな値だと、一枚もポジれません（私のような小資金トレーダーは）


そこでとりあえず10％にします。

もし50万の資金ならば
5万の損失までは目をつぶりましょうということですね



２．取引枚数計算その１

5万円で何枚取引できるのかという問題になります。

結論から言うと

ストップ値から計算した枚数
ボラティリティから計算した枚数

の小さいほうを採用しています。

ストップ値から計算した枚数とは


ストップ値が仮に2.5円だとすると
2万通貨ペアの取引ができることになります。


これがストップ値から計算した枚数です。

ボラティリティから計算した枚数とは

これにはN日平均のボラティリティ値Mを使います。

仮に２日平均でその時の値が２．２だったとすると


５万／２日で一日あたり２．５万の損失と考え、

２．５万／２．２で１．１枚取引ができることになります。


逆に考えると、ボラティリティ２．２では二日間で４．４万
損をする可能性がありますよね・・・・一枚あたり


この両者の少ない枚数を取引枚数候補とします。

今回の場合、１枚ですね

今のところあくまで候補です。


３．取引枚数計算その２

次にシステム全体として一回当たり取引できる枚数を決めています。

これは小さいストップ値で、かつボラティリティ値も小さかった時、
思いのほか多くの枚数の取引ができることになります。

そこに不安を感じるので（自分のシステムを信用していない・・・爆）
再度制限値を儲けているわけです。


資金量の何％使えて、一枚あたりいくらまで使えるかというものです。

ここには保証金の考えが入ってきます。

実際には資金量から保証金額を引いて上記１，２の計算をすれば
問題ないのですが、
そのようになっていないのでここで一気に解決しています。

例えば５０万の資金の１０％が使えて、
一枚あたり保証金込みで４万までの資金利用は認めるとすると

５０万の１０％で５万使えて
５万／４万で１．２５枚現在の資金では取引可能とします。

このような考えを使って取引通貨ペアあたりの枚数を決めています。



厳密なようで、今振り返ると相当大雑把な仕組みですね

今回の場合は１枚の取引を許可するようにシステムが指示する予定です。
あくまで予定です




次は

■今の資金量では全通貨ペアで
何枚までポジを持つことが許されるのか

ですよ